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[发行]长信基金管理有限责任公司:长信标普:更新招募说明书摘要(2019年第1号)

时间:2019-05-16 20:50来源:网络整理 转载:www.jylhd.com
[发行]长信基金管理有限责任公司:长信标普:更新招募说明书摘要(2019年第1号)

[发行]长信基金管理有限责任公司:长信标普:更新招募说明书摘要(2019年第1号)

时间:2019年05月13日 15:35:46 中财网

长信美国标准普尔
100等权重指数增强型证券投资基金更新的招募

说明书摘要
2019年第【
1】号

基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

本基金经
2010年
11月
9日中国证券监督管理委员会证监许可【
2010】1586号文核准募集。

本基金的基金合同于
2011年
3月
30日正式生效。


重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基
金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于美国证券市场,基金净值会因为美国证券市场波动等因素产生波动。在
投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理
性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收
益,并承担基金投资中出现的风险,一是投资风险,包括海外市场风险、政治风险等;二
是运营风险,包括操作风险、会计核算风险、税务风险、法律风险等;三是与指数相关风
险。请投资者充分关注这三类风险。投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明
书及基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。

本更新的招募说明书所载的内容截止日为
2019年
3月
30日,有关财务数据和净值表现截
止日为
2018年
12月
31日(财务数据经审计)。本基金托管人中国银行股份有限公司已
经复核了本次更新的招募说明书。

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人概况
名称长信基金管理有限责任公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路
68号
9楼
办公地址上海市浦东新区银城中路
68号
9楼
邮政编码
200120
批准设立机关中国证券监督管理委员会
批准设立文号中国证监会证监基金字
[2003]63号
注册资本壹亿陆仟伍佰万元人民币
设立日期
2003年
5月
9日
组织形式有限责任公司
法定代表人成善栋
电话
021-61009999
传真
021-61009800
联系人魏明东
存续期间持续经营


经营范围基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构股东名称出资额出资比例
长江证券股份有限公司
7350万元
44.55%
上海海欣集团股份有限公司
5149.5万元
31.21%
武汉钢铁有限公司
2500.5万元
15.15%
上海彤胜投资管理中心(有限合伙)
751万元
4.55%
上海彤骏投资管理中心(有限合伙)
749万元
4.54%
总计
16500万元
100%


(二)主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名职务性别简历
成善栋董事长男中共党员,硕士,IMBA,曾任职中国人民银行上海市分行静安区办事
处办公室科员,中国人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长,上海
巴黎国际银行信贷部总经理,工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部总经理、办
公室主任、党委委员、副行长,并历任上海市金融学会副秘书长,上海城市金融学会副会长、
秘书长。

刘元瑞非独立董事男中共党员,硕士,现任长江证券股份有限公司总裁。历任长江证券
股份有限公司钢铁行业研究分析师、研究部副主管,长江证券承销保荐有限公司总裁助理,
长江证券股份有限公司研究部副总经理、研究所总经理、副总裁。

陈谋亮非独立董事男中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济师,高级商务谈判
师。现任上海市湖北商会常务副会长,曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部,中
国第二汽车制造厂干部,湖北经济学院讲师、特聘教授,扬子石化化工厂保密办主任、集
团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问,中石化/扬子石化与德国巴
斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表,交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表,
海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。

何宇城非独立董事男中共党员,硕士,MBA、EMPACC。现任武汉钢铁有限公司副总经
理。曾任宝钢计划财务部助理会计师,宝钢资金管理处费用综合管理,宝钢成本管理处冷
轧成本管理主办、主管,宝钢股份成本管理处综合主管,宝钢股份财务部预算室综合主管,
宝钢股份财务部副部长,宝钢分公司炼钢厂副厂长,不锈钢分公司副总经理,宝钢股份钢
管条钢事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事长、经营财务部部长。

覃波非独立董事男中共党员,硕士,上海国家会计学院
EMBA毕业,具有基金从业资格。

现任长信基金管理有限责任公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长江证券有
限责任公司。2002年加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策
划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理。

徐志刚独立董事男中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市徐汇区办事处办公
室副主任、信贷科副科长、党委副书记,中国工商银行上海市分行办公室副主任、主任、
金融调研室主任、浦东分行副行长,上海实业(集团)有限公司董事、副总裁,上海实业
金融控股有限公司董事、总裁,上海实业财务有限公司董事长、总经理,德勤企业咨询
(上海)有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合伙人。

刘斐独立董事女中共党员,工商管理硕士。现任国和创新教育基金(筹)合伙人。曾



任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理、创始合伙人,上海国际集团旗
下私募股权投资基金管理公司,浦银安盛基金管理有限公司总经理、董事(浦银安盛创始
人),上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事(浦发银行与新鸿基合资养老金投资
管理公司),浦发银行办公室负责人。

马晨光独立董事女致公党党员,法律硕士。现任上海市协力律师事务所律师,管理合伙
人,上海市浦东新区人大代表,中国致公党上海市浦东新区副主委,上海市法学会金融法
研究会理事,上海国际仲裁中心仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员,复旦大学研究生校外导
师,华东政法大学校外兼职导师,上海对外经贸大学兼职教授,上海市浦东新区法律服务
业协会副会长。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系


2、监事会成员
监事会成员
姓名职务性别简历
吴伟监事会主席男中共党员,研究生学历。现任武汉钢铁有限公司经营财务部总经理。

历任武钢计划财务部驻工业港财务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预算统计处处
长,武汉钢铁有限公司经营财务部部长。

陈水元监事男硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司财务负责人,
兼任武汉股权托管交易中心监事长;曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、经纪事业部
财务经理,长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营
业部总经理,长江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理、执行副总裁、财务负
责人、合规负责人、首席风险官。

杨爱民监事男中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财
务总监。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、处长,上海
海欣集团审计室主任、财务副总监。

李毅监事女中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理。曾任长信基
金管理有限责任公司综合行政部副总监、零售服务部总监。

孙红辉监事男中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理、运营总监
兼基金事务部总监。曾任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任
公司。

魏明东监事男中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司综合行政部总监兼人力
资源总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司。


注:上述人员之间均不存在近亲属关系


3、经理层成员
经理层成员
姓名职务性别简历
覃波总经理男简历同上。

周永刚督察长男经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖
北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方总部总经理兼
北京展览路证券营业部总经理,长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表


处主任、上海汉口路证券营业部总经理。

邵彦明副总经理男硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业资格。现任长信基金
管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券
公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。2001年作为筹备组成员加入长信基金,历
任公司北京代表处首席代表、公司总经理助理。

程燕春副总经理男华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资格,现任长信基金管理
有限责任公司副总经理,曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长,中国建设银
行纪检监察部案件检查处监察员,中国建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人,融
通基金管理有限公司筹备组成员、总经理助理兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、
执行监事,金元惠理基金管理有限公司首席市场官,历任长信基金管理有限责任公司总经
理销售助理、总经理助理。

安昀副总经理男经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,具有基金从业资格。

曾任职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,2008年
11月加入长信基金管理有限
责任公司,历任策略研究员、基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金
经理。2015年
5月
6日至
2016年
9月
6日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基金
经理。2016年
9月
8日重新加入长信基金管理有限责任公司,曾任总经理助理,现任公司
副总经理和投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选
灵活配置混合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系


4、基金经理
本基金历任基金经理情况
姓名职务任职时间简历
杨帆国际业务部总监、基金经理自
2017年
4月
20日起至今工商管理学硕士,北京大学
工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司
担任高级研究员,2017年
3月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信海外收益一年定
期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任国际业务部总监和投资决策委员会执行委员、
长信美国标准普尔
100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证
券投资基金、长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理。

傅瑶纯基金经理助理自
2017年
5月
9日起至今金融学硕士,毕业于英国华威大学,具
有基金从业资格。曾任职于中国农业银行上海市分行、易唯思商务咨询有限公司,2016年
4月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基
金的基金经理助理;现任长信美国标准普尔
100等权重指数增强型证券投资基金、长信上
证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。

薛天基金经理自基金合同生效之日至起至
2017年
6月
28日曾任本基金的基金经理。



5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名职务


覃波总经理、投资决策委员会主任委员
安昀副总经理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利
优选灵活配置混合型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理
杨帆国际业务部总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔
100等权重指数增强
型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信全球债券证券投资基
金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
李家春公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信
可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理
高远研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势混合型证券投资
基金的基金经理
易利红股票交易部总监
张文琍固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基
金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投
资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资
基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基
金和长信长金通货币市场基金的基金经理
陆莹现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资
基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定
期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
和长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理
叶松权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券
投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金和长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经

左金保量化投资部兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活
配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股
票型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合
型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股
票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选
行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信量化价值驱
动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理
张飒岚固收专户投资部总监兼投资经理
涂世涛量化专户投资部副总监兼投资经理
秦娟混合债券部总监、长信利保债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金和长信利尚一年
定期开放混合型证券投资基金的基金经理
李欣债券交易部副总监
陈言午专户投资部副总监兼投资经理
卢靖战略与产品研发部总监
宋海岸长信中证
500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投
资基金、长信价值优选混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理
注:上述人员之间均不存在近亲属关系


(三)内部组织结构及员工情况
内部组织结构及员工情况
股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的
总经理负责制,总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。

公司经营管理层下设的委员会内部控制委员会、投资决策委员会
公司内部组织结构量化投资部、权益投资部、研究发展部、固定收益部、股票交易部、债
券交易部、基金事务部、营销管理部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、国际业务
部、战略与产品研发部、电子商务部、财务管理部、专户投资部、固收专户投资部、量化
专户投资部、绝对收益部、养老
FOF投资部、综合机构部、培训部、混合债券部、现金理
财部、集团业务部、量化研究部、固收研究部、北京机构业务部、上海机构业务部
分支机构北京分公司、深圳分公司、武汉分公司
员工总数
207人(截至
2019年
3月
30日)

二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街
1号
首次注册登记日期:1983年
10月
31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【
1998】24号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于
1998年,现有员工
110余人,大部分员工具有丰富的银行、证
券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展
托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金
(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门
类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增
值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况
截至
2019年
3月
31日,中国银行已托管
700只证券投资基金,其中境内基金
662只,
QDII基金
38只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承
中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险


控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部
检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先
后获得基于
“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,
能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,吉林新闻网,或
者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督
管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向
国务院证券监督管理机构报告。


三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销中心:长信基金管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路
68号
9楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路
68号时代金融中心
9楼
法定代表人:成善栋联系人:陈竹君
电话:021-61009916传真:021-61009917
客户服务电话:400-700-5566公司网站:

2、场外代销机构

(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰联系人:林葛
电话:010-66060069传真:010-68121816
客户服务电话:95599网址:
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街
55号
办公地址:中国北京复兴门内大街
55号
法定代表人:易会满联系人:李鸿岩
电话:010-66105662
客户服务电话:95588网址:
(3)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街
1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
1号
法定代表人:陈四清联系人:刘文霞
电话:010-66596325

客户服务电话:95566网址:

(4)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路
188号
办公地址:上海市银城中路
188号
法定代表人:彭纯联系人:王菁
电话:021-58781234传真:021-58408483
客户服务电话:95559网址:
(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红联系人:季平伟
电话:0755-83198888传真:0755-83195109
客户服务电话:95555网址:
(6)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路
12号
办公地址:上海市中山东一路
12号
法定代表人:吉晓辉联系人:唐苑
电话:021-61618888传真:021-63604199
客户服务电话:95528网址:
(7)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街
2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
2号
法定代表人:洪崎联系人:徐野
电话:010-58560666传真:010-58560666
客户服务电话:95568网址:
(8)重庆银行股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区邹容路
153号
办公地址:重庆市渝中区邹容路
153号
法定代表人:马千真联系人:孔文超
电话:023-63799379传真:023-63792412
客户服务电话:(023)63836229网址:
(9)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街
22号华夏银行大厦
办公地址:北京市东城区建国门内大街
22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建联系人:刘军祥
电话:010-85238667传真:010-85238680
客户服务电话:010-95577网址:

(10)汉口银行股份有限公司
注册地址:武汉市江汉区建设大道
933号武汉商业银行大厦
办公地址:武汉市江汉区建设大道
933号
法定代表人:陈新民联系人:李星
电话:027-82656224传真:027-82656236
客户服务电话:(027)96558,4006096558网址:
(11)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州银行庆春路
46号杭州银行大厦
办公地址:杭州银行庆春路
46号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普联系人:严峻
电话:0571-85108195传真:0571-85106576
客户服务电话:96523,400-8888-508网址:
(12)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路
1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路
1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一联系人:张莉
电话:0755-22166118传真:0755-25841098
客户服务电话:95511-3网址:bank.pingan.com
(13)厦门银行股份有限公司
注册地址:福建省厦门市思明区湖滨北路
101号商业银行大厦
办公地址:福建省厦门市思明区湖滨北路
101号商业银行大厦
法定代表人:吴世群联系人:林黎云
电话:0592-5365735传真:0592-5061952
客户服务电话:400-858-8888网址:
(14)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市中华路
26号
办公地址:南京市中华路
26号
法定代表人:夏平联系人:张洪玮
电话:025-58587036传真:025-58587820
客户服务电话:95319网址:
(15)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元
法定代表人:牛冠兴联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305传真:0755-28558355
客户服务电话:4008-001-001网址:
(16)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道
6008号特区报业大厦
14、16、17层

办公地址:深圳市深南大道
6008号特区报业大厦
14、16、17层
法定代表人:黄耀华联系人:高峰
电话:0755-83516289传真:0755-83515567
客户服务电话:400-6666-888网址:

(17)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特
8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特
8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵联系人:李良
电话:027-65799999传真:027-85481900
客户服务电话:95579或
4008-888-999网址:
(18)大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市中山区人民路
24号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路
129号大连期货大厦
39层
法定代表人:张智河联系人:谢立军
电话:0411-39673202传真:0411-39673219
客户服务电话:4008-169-169网址:
(19)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹阳路
510号南半幢
9楼
办公地址:上海市福山路
500号城建国际中心
26楼
法定代表人:姚文平联系人:王志琦
电话:021-68761616传真:021-68767032
客户服务电话:400-8888-128网址:
(20)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路
115号投行大厦
20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路
115号投行大厦
18楼
法定代表人:刘学民联系人:吴军
电话:0755-23838751传真:0755-25831754
客户服务电话:95358网址:
(21)东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路
1号
办公地址:东莞市莞城区可园南路
1号金源中心
30楼
法定代表人:张运勇联系人:乔芳
电话:0769-22112062传真:0769-22119423
客户服务电话:0769-961130网址:
(22)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街
5号
办公地址:苏州工业园区星阳街
5号
法定代表人:范力联系人:陆晓

电话:0512-62938521传真:0512-65588021
客户服务电话:400 860 1555网址:

(23)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路
1508号
办公地址:上海市静安区新闸路
1508号
法定代表人:周健男联系人:龚俊涛
电话:021-22169999传真:021-22169134
客户服务电话:95525网址:
(24)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心主塔
19楼、20楼
办公地址:广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心主塔
19楼、20楼
法定代表人:胡伏云联系人:梁微
电话:020-88836999传真:020-88836654
客户服务电话:95396网址:
(25)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路
157号新天地大厦
7、8层
办公地址:福州市五四路
157号新天地大厦
7至
10层
法定代表人:黄金琳联系人:张腾
电话:0591-87383623传真:0591-87383610
客户服务电话:95547网址:
(26)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路
183号大都会广场
43楼
办公地址:广州市天河北路
183号大都会广场
43楼
法定代表人:孙树明联系人:马梦洁
电话:020-87555888转各营业网点传真:
020-87557985
客户服务电话:95575或致电各地营业部网址:

(27)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
10层
法定代表人:王少华联系人:李
电话:010-84183389传真:010-84183311-3389
客户服务电话:400-818-8118网址:
(28)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街
95号
办公地址:四川省成都市东城根上街
95号
法定代表人:冉云联系人:杜晶、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058传真:028-86690126
客户服务电话:95310网址:

(29)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街
168号
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街
8号国联金融大厦
702
法定代表人:雷建辉联系人:沈刚
电话:0510-82831662传真:0510-82830162
客户服务电话:95570网址:
(30)国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路
88号(江信国际金融大厦)
办公地址:南昌市北京西路
88号(江信国际金融大厦)
法定代表人:马跃进联系人:俞驰
电话:0791-86283080传真:0791-86288690
客户服务电话:4008-222-111网址:
(31)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路
618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路
168号上海银行大厦
29楼
法人代表人:杨德红联系人:芮敏祺
电话:95521传真:021-38670666
客户服务热线:4008888666网址:
(32)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路
1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路
1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如联系人:李颖
电话:0755-82130833传真:0755-82133952
客户服务电话:95536网址:
(33)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路
179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路
179号
法定代表人:凤良志联系人:李飞
电话:05551-2615542传真:0551-2634906
客户服务电话:955784008-888-777网址:
(34)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路
98号
办公地址:上海市广东路
689号海通证券大厦
法定代表人:王开国联系人:李笑鸣
电话:021-23219000传真:021-23219100
客户服务电话:400-8888-001或
95553网址:
(35)华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198号
办公地址:合肥市蜀山区南二环
959号
B1座华安证券
法定代表人:李工联系人:汪燕
电话:0551-5161666传真:0551-5161600
客户服务电话:96518、400-80-96518网址:

(36)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道
100号
57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道
100号
57层
法定代表人:陈林联系人:刘闻川
电话:021-68777222传真:021-68777822
客户服务电话:400-820-9898网址:
(37)华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路
638号财富大厦
21楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路
638号
19楼
法定代表人:陈牧原联系人:范坤
电话:0931-4890208传真:0931-4890628
客户服务电话:95368、4006898888网址:
(38)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市中山东路
90号华泰证券大厦
办公地址:南京市中山东路
90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善联系人:郭琳
电话:025-83290979传真:025-84579763
客户服务电话:95597网址:
(39)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路
56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路
56号
法定代表人:孙名扬联系人:高悦铭
电话:0451-82336863传真:0451-82287211
客户服务电话:400-666-2288网址:
(40)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619号国际金融大厦
A座
41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619号国际金融大厦
A座
41楼
法定代表人:王宜四联系人:戴蕾
电话:0791-86768681传真:0791-86770178
客户服务电话:400-8866-567网址:
(41)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路
5033号平安金融中心
61层-64层
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场
8楼(518048)

法定代表人:何之江联系人:王阳
电话:0755-22626391传真:0755-82400862
客户服务电话:95511—8网址:

(42)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路
86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路
86号
法定代表人:李玮联系人:秦雨晴
电话:021-20315197传真:021-20315125
客户服务电话:95538网址:
(43)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路
213号
7楼
办公地址:上海市西藏中路
336号
法定代表人:李俊杰联系人:许曼华
电话:021-53686888传真:021-53686100-7008、021-53686200-7008
客户服务电话:4008918918网址:
(44)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路
989号
45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路
989号
40层
法定代表人:李梅联系人:黄莹
电话:021-33389888传真:021-33388224
客户服务电话:95523或
4008895523网址:
(45)天风证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路
2号高科大厦四楼
办公地址:中国湖北省武汉市武昌区中南路
99号保利广场
A座
48层
法定代表人:余磊联系人:程晓英
电话:18064091773传真:027-87618863
客服电话:95391或
400-800-5000网址:
(46)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街
19号富凯大厦
B座
701
办公地址:北京市西城区新街口外大街
28号
C座
5层
法定代表人:林义相联系人:谭磊
电话:010-66045182传真:010-66045518
客户服务电话:010-66045678网址:
(47)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路
101号
办公地址:上海市永和路
118弄东方企业园
24号
法定代表人:贾绍君联系人:汪尚斌
电话:021-36533017传真:021-36533017

客户服务电话:400-8811-177网址:

(48)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路
198号标志商务中心
11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路
198号标志商务中心
11楼
法定代表人:林俊波联系人:钟康莺
电话:021-68634518传真:021-68865680
客户服务电话:400-888-1551网址:
(49)国融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道
1号
4楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街
1号长安兴融中心西楼
11层
法定代表人:张智河联系人:叶密林
电话:010-83991719传真:010-66412537
客户服务电话:95385网址:
(50)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路
268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路
36号
法定代表人:杨华辉联系人:乔琳雪
电话:021-38565547
客户服务电话:95562网址:
(51)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
38-45层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦
38-45层
法定代表人:宫少林联系人:黄婵君
电话:0755-82960223传真:0755-82943121
客户服务电话:95565或
400-8888-111网址:
(52)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街
35号
2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街
35号国际企业大厦
C座
法定代表人:陈共炎联系人:辛国政
电话:010-83574507传真:010-83574807
客户服务电话:4008-888-888或
95551网址:
(53)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路
66号
4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街
188号
法定代表人:王常青联系人:张颢
电话:010-85130588传真:010-65182261
客户服务电话:400-8888-108网址:

(54)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
法定代表人:王东明联系人:侯艳红
电话:010-60838888传真:010-60833739
客户服务电话:95558网址:
(55)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路
222号
1号楼
2001
办公地址:青岛市市南区东海西路
28号龙翔广场东座
5层
法定代表人:姜晓林联系人:焦刚
电话:0531-89606166传真:0532-85022605
客户服务电话:95548网址:
(56)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路
6009号新世界中心
29层
办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路
6013号江苏大厦
B座
15楼
法定代表人:吴永良联系人:罗艺琳
电话:0755-83734659传真:0755-82960582
客户服务电话:95329网址:
(57)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街
9号院
1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街
9号院
1号楼
法定代表人:张志刚联系人:鹿馨方
电话:010-63081000传真:010-63080978
客服热线:95321网址:
(58)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑
8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑
8号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩联系人:周青
电话:023-63786633传真:023-67616310
客服热线:95355、4008096096网址:
(59)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
969号
3幢
5层
599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场
B座
6楼
法定代表人:祖国明联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494传真:4000-766-123
客户服务电话:4000-766-123网址:
(60)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路
526号
2幢
220室

办公地址:上海市浦东新区东方路
1267号
11层
法定代表人:张跃伟联系人:马良婷
电话:021-20691832传真:021-20691861
客户服务电话:400-820-2899网址:

(61)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路
360弄
9号
3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路
1687号
2号楼
法定代表人:汪静波联系人:李娟
电话:021-38602377传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399网址:
(62)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路
685弄
37号
4号楼
449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路
1118号鄂尔多斯国际大厦
903-906室
法定代表人:杨文斌联系人:徐超逸
电话:021-20613988传真:021-68596916
客户服务电话:4007009665网址:
(63)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街
22号
1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街
22号泛利大厦
10层
法定代表人:王莉联系人:陈慧慧
电话:010-85657353传真:010-65884788
客户服务电话:400-920-0022网址:
(64)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路
190号
2号楼
2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路
88号东方财富大厦
法定代表人:其实联系人:朱钰
电话:021-54509998传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188网址:fund.eastmoney.com
(65)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路
88号
9号楼
15层
1809
办公地址:北京市朝阳区建国路
88号
SOHO现代城
C座
1809
法定代表人:沈伟桦联系人:程刚
电话:010-52855713传真:010-85894285
客户服务电话;4006099400网址:
(66)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路
1号
903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街
18号同花顺大楼
4层
法定代表人:凌顺平联系人:吴强

电话:0571-88911818传真:0571-86800423
客户服务电话:4008-773-772公司网站:

(67)上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区黄河路
333号
201室
A区
056单元
办公地址:上海市宜山路
700号普天信息产业园
2期
C5栋
法定代表人:金佶联系人:甄宝林
电话:021-34013996-3011传真:
客户服务电话:021-34013999网址:
(68)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
法定代表人:郭坚联系人:宁博宇
电话:021-20665952传真:021-22066653
客户服务电话:
4008219031网址:
(69)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路
359号国睿大厦一号楼
B区
4楼
A506室
办公地址:上海市长宁区虹桥路
1386号文广大厦
15楼
法定代表人:袁顾明联系人:朱真卿
电话:021-22267943传真:021-22268089
客户服务电话:400-928-2266网址:
(70)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路
277号
3层
310室
办公地址:上海长宁区福泉北路
518号
8座
3楼
法定代表人:燕斌联系人:陈东
电话:021-52822063传真:021-52975270
客户服务电话:400-046-6788网址:

(71)海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路
8号
402室
办公地址:上海市浦东新区银城中路
8号
4楼
法定代表人:惠晓川联系人:毛林
电话:021-80133597传真:021-80133413
客户服务电话:4008081016网址:

(72)上,聘换鹣塾邢薰
注册地址:上海市黄浦区西藏南路
765号
602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路
1号凯石大厦
4楼
法定代表人:陈继武联系人:葛佳蕊
电话:021-80365020传真:021-63332523
客户服务电话:4006433389网址:

(73)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路
5475号
1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路
91弄
61号
10号楼
12楼
法定代表人:李兴春联系人:徐鹏
电话:86-021-50583533传真:86-021-50583633
客户服务电话:400-921-7755网站:
(74)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东
1号保利国际广场南塔
12楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯联系人:邱湘湘
电话:020-89629099传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066网站:
(75)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街
11号
E世界财富中心
A座
11层
1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街
11号
E世界财富中心
A座
11层
法定代表人:王伟刚联系人:丁向坤
电话:010-56282140传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059网站:
(76)财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市杭大路
15号嘉华国际商务中心
201、501、502、1103、1601-1615、
1701-1716
办公地址:杭州市杭大路
15号嘉华国际商务中心
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(77)上海华夏财富投资管理有限公司
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(82)上海基煜基金销售有限公司
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法定代表人:王翔联系人:张巍婧
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(83)开源证券股份有限公司
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1号都市之门
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5层
办公地址:西安市高新区锦业路
1号都市之门
B座
5层
法定代表人:李刚联系人:袁伟涛
电话:029-88447611传真:029-88447611
客户服务电话:95325或
400-860-8866网站:
3、场内销售机构
场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站:




基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时
公告。


二、与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息:


信息类型注册登记机构律师事务所会计师事务所
名称中国证券登记结算有限责任公司上海源泰律师事务所安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
注册地址北京市西城区太平桥大街
17号上海市浦东南路
256号华夏银行大厦
1405室
北京市东城区东长安街
1号东方广场安永大楼
17层
办公地址北京市西城区太平桥大街
17号上海市浦东南路
256号华夏银行大厦
1405室
上海市浦东新区世纪大道
100号
50楼
法定代表人周明廖海(负责人)毛鞍宁
联系电话
010-59378856 021-51150298 021-22282551
传真
010-59378907 021-51150398 021-22280071
联系人崔巍廖海、刘佳蒋燕华(蒋燕华、沈熙苑为经办注册会计师)

四、基金的名称
长信美国标准普尔
100等权重指数增强型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金投资目标
本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值,
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国标准普尔
100等权重指数(本基金的标的指数,以下简称“标普
100等权重指数”)收益率之间的
日均跟踪误差控制在
0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在
7.94%以内)。在控制跟踪误
差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并
取得优于标的指数的收益率。

七、基金的投资范围
本基金主要投资于标普
100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列金融产品或工具:
权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放
式指数基金等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可
转换债券等债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基
金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包
括期权期货);以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金为股票指数增强型基金,对标普
100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净
值的
80%-95%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、现金等价物及
到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的
5%-20%;主动投资
部分占基金资产净值的
0%-15%,投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、
固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略
本基金为股票指数增强型基金,原则上不少于
80%的基金净资产采用完全复制法,按照成
份股在标普
100等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成分股及
其权重的变化、进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红


等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因
某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生品投资管理等,力争
使跟踪误差控制在限定的范围之内。

对于不高于基金净资产
15%的主动型投资部分,基金管理人会根据深入的公司基本面和数
量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断,在美国公开发行或上市交易的证券中
有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固
定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投
资的其他金融工具。

(一)资产配置策略
本基金的资产配置体现了股票指数增强型基金的基本投资策略:在最小化跟踪误差的前提
下力争获得超出标的指数回报。基金资产净值
80%-95%的部分将投资于标普
100等权重指
数成份股;基金资产净值
0%-15%的增强型部分将主要投资于在美国证券市场公开发行或挂
牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许
本基金投资的其他金融工具;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、
现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券等货币市场工具占基金资产净
值的
5%-20%。资产配置比例主要取决于基金管理人对宏观经济、估值水平、技术因素等的
分析和判断以及对本基金现金流的预计和管理,主要考虑因素包括但不限于以下几点:
1、经济的增长率;
2、利率政策和通胀水平;
3、各种资产的收益和风险比较;
4、各种资产的估值水平比较;
5、市场流动性;
6、本基金现金流。

(二)股票投资策略
本基金的股票投资将遵循被动投资和主动投资的双重策略。被动投资将通过完全复制的指
数化策略来实施,主要目标为控制和最小化跟踪误差;主动投资将以基本面研究为基础,力争
取得优于标的指数的收益率。

1、指数化投资
不少于
80%的基金净资产采用完全复制法,按照成份股在标普
100等权重指数中的基准权
重构建指数化投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。当预
期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整,并辅之以金融衍生品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。


(1)对标的指数的跟踪调整
标准普尔公司会定期和不定期根据成员变化、股价变化、并购、特殊分红等进行成份股及
权重调整,本基金将根据标准普尔公司的公告并在规定时间内进行相应调整。

(2)跟踪误差的控制和再平衡调整
本基金追求基金净值增长率与标普
100等权重指数收益率之间的跟踪误差最小化,力争将
日平均跟踪误差控制在
0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在
7.94%以内),以实现对标
的指数的有效跟踪。

本基金采取跟踪误差和跟踪偏离度这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误
差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏

离风险。

本基金每周计算上述跟踪误差。如果该指标接近或者超过
0.5%,并且跟踪偏离度小于
0,
则本基金管理人将通过数量分析找出跟踪误差的来源,即考察某一阶段的跟踪误差指标分
别来源于交易费用、投资组合与指数成份股所含股票的差别和权重的偏离的比例,并在适
当的时机进行再平衡调整操作,使得跟踪误差回复到最大容忍值以下。

2、主动型投资
对于不高于基金净资产
15%的主动型投资部分,基金管理人会根据深入的公司基本面和数
量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断,在美国公开发行或上市交易的证券中
有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固
定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投
资的其他金融工具。

证券选择的起点是通过定量和定性方式初步筛选投资领域,以便发现值得深入研究的公司。

在初步筛选阶段将以数量化模式为主要手段,具体筛选因素包括市值、流动性、现金流、
负债率、估值水平、销售收入和净收入的增长等。

经过筛选的公司将以行业分类,结合对宏观经济和行业周期的研究和判断以及标普
100等权
重指数的行业配置比例,基金管理人将对主动投资基金净值作合理的行业配置。各个行业
内的公司将以各种基本面指标进行综合评级,进一步筛选投资的目标公司,本基金管理人
认为这样的公司往往据有以下特征:

(1)在市场及行业内拥有主导地位,并能获取超额利润;
(2)所处行业据有较高的成长潜力;
(3)公司的主导地位和竞争优势据有可延续性,市场进入壁垒较高;
(4)公司内在价值(intrinsic value)高于当前市场价值,并且下降空间有限,使得股票据
有较强的风险和回报的特质。

当选择出具有上述特征的企业后,本基金将基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价
值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如自由现金流贴现法(DCF)、红利贴现法
(DDM)、各部分累加法(Sum-of-the-Part)、市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、
市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润
(EV/EBITDA)等,对入选股票进行价值评估,在此基础上选择股价没有充分反映价值的投
资目标。

以基本面为基础的主动投资是本基金争取超值回报的主要手段,在适当的时机下基金管理
人也将采取以下策略力争获取超越标的指数的收益率:
1)适当调整成分股权重的主动性投资
本基金将依据宏观经济形势和经济周期各个阶段不同行业表现以及当前各个行业估值水平,
并采用数量化分析与基本面研究相结合的方法对目标指数的成份股进行综合评分,在综合
考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后,本基金将适度增加排名靠前
成份股的权重以及适度减少排名靠后成份股的权重。成分股权重的适当调整将在确保本基
金的跟踪误差和跟踪偏离度在规定范围之内的前提下进行。

2)前瞻性纳入部分备选成份股
如果预期目标指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑
跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否提前纳入部分备选成份股。

(三)固定收益证券投资策略
本基金固定收益证券的投资以流动性管理需要和低风险为主要投资依据,收益率水平为辅
助投资依据,由此给现金流管理提供良好的基础。本基金将根据国内外宏观经济形势、债
券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势,并对各债券品种收

益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析,评定各品种的投资价值,同时着重考虑基
金的流动性管理需要,主要选取到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券和银行存款
等货币市场证券将作为主要的投资工具。

(四)其他金融衍生品投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生品对
基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本
基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生品必须是出于追求基金充分投资、减少
交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的
投资。

1、金融衍生品主要投资策略包括:


(1)规避风险:本基金可利用货币远期和货币互换来对冲人民币和美元之间的汇率风险,
避免汇率的波动性对基金的回报率和回报率的波动率产生负面影响;本基金也可利用相关
的指数期货和指数期权及个股期权对市场的系统性风险和个股风险进行对冲。

(2)有效管理:本基金在建仓期及发生大规模申购或赎回时,大量买入或卖出会造成股价
的短期波动而抬高交易成本,可以利用金融衍生品的流动性和杠杆作用进行短期的替代,
以降低交易成本。本基金也可将待投资的现金暂时投资于相关的指数期货,以此降低和标
的指数的跟踪误差。

2、主要金融衍生品及简介
金融衍生品通常是指从基础资产(Underlying Assets)派生出来的金融工具,这种金融工具的
回报率是根据基础资产和一些其它金融要素的表现情况衍生出来的,比如利率,汇率,波
动性、各种指数(股票指数,消费者物价指数,以及天气指数)等。这些要素的表现将会
决定一个衍生品的回报率和回报时间。金融衍生品的共同特征是保证金交易,即只要支付
一定比例的保证金就可进行全额交易,不需实际上的本金转移,合约的了结一般也采用现
金差价结算的方式进行,只有在满期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足贷款。

所以金融衍生品具有杠杆性和高风险性。金融衍生品的主要类型有互换(Swap),权证
(Warrant),期权(Options),期货(Futures)、远期(Forward)等。

(1)互换是指当事双方同意在预先约定的时间内,通过一个中间机构来交换一连串付款义
务的金融交易,或者说是当事双方同意在预先约定的时间内用一种现金流交换另一种现金
流。互换协议规定了现金流交换的时间和计算的方式。一般来说,互换协议中至少有一种
现金流是由利率,汇率,股权价格,或商品价格来决定的。互换中的现金流通常是依照一
个本金单位来计算的。本金单位一般不会在当事双方之间交换。比较常见的互换交易包含
货币互换(Currency Swap)和利率互换(Interest Rate Swap)两种。现在互换是世界上交
易量最大的金融产品之一。

(2)权证是基础证券发行人或其以外的第三人发行的,约定持有人在规定期间内或特定到
期日,有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券,或以现金结算方式收取结算差价的
有价证券。投资者付出权利金购买后,有权利(而非义务)在某一特定期间(或特定时点)
按约定价格向发行人购买或者出售标的证券。很多时候权证被当作一种附于债券或者优先
股的优惠券,使得债券或者优先股的发行者能够付更低的利息或者股息。权证也可以提高
债券的收益,从而使得债券对投资者来说更具有吸引力。一般来说权证可以被拆分,独立
于依附的债券或者股票进行买卖。

(3)期权合约是一种赋予权利而不是义务的标准化契约,即在某一段特定时间内,以期权
合约成交时双方同意的期权费,买卖特定价格,特定数量与质量的相关产品。买入期权是
指它给予期权的持有者在给定时间或在此时间以前的任一时刻按规定的价格买入一定数量
某种资产或期货合约的权利的一种法律合同。卖出期权给予其持有者在给定时间或在此时

间以前的任一时刻,按规定的价格卖出一定数量某种资产或期货合约的权利的一种法律合
同。期权的持有者拥有该项期权规定的权利,持有者可以行使该权利,也可以放弃该权利,
期权的出卖者则只有期权合约规定的义务。


(4)期货一般指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数
量标的物的标准化合约。这个标的物,又叫基础资产,是期货合约所对应的现货,可以是
某种商品,如铜或原油,也可以是某个金融工具,如外汇、债券,还可以是某个金融指标,
如三个月同业拆借利率或股票指数。期货合约的买方,如果将合约持有到期,就有义务买
入期货合约对应的标的物;而期货合约的卖方,如果将合约持有到期,就有义务卖出期货
合约对应的标的物。期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种
义务。

(5)远期又称远期合同,是指当事双方现在同意在将来的特定时间以特定价格买卖某种资
产。远期合同是和现货合同相对应的,而现货合同是指同意当前以特定价格买卖某种资产。

远期合同中当事双方同意的价格被称为交割价格。同意将来买入资产的一方被称为多方,
同意将来卖出资产的一方被称为少方。在远期合同中,资产价格的交换发生在资产控制权
的交换之前,因此远期是一种买卖交易发生在资产交换之前的合同。远期价格一般和现场
价格相对应,现场价格是指当前资产交换的价格。远期价格和现场价格的差别一般叫做远
期溢价或远期折价,通常是远期合同购买者的利润或损失。

3、金融衍生品风险管理机制
本基金根据金融衍生产品的高风险、高杠杆特性,制定了金融衍生品投资风险控制策略和
严格的投资风险控制流程。金融衍生品投资风险控制策略分为事前风险识别、事中风险跟
踪及控制和事后风险评估总结三个方面:
(1)事前风险识别主要包括宏观环境分析、市场分析、衍生品合约细则的认识和分析、衍
生品流动性分析、衍生品波动率分析等。

(2)事中风险跟踪及控制主要包括金融衍生品投资仓位的监控和预警、衍生品在值风险
(VaR)估算和预测、情景分析、压力测试以及金融衍生品投资合规性的日常检查和警示
等。

(3)事后风险评估总结主要包括对金融衍生品投资盈利或损失的归因分析和总结。

4、金融衍生品的投资方式及频率
本基金主要投资与在美国市场上市交易的金融衍生品,当交易所没有本基金需要的金融衍
生品时,可采用场外交易市场(OTC)进行买卖。

本基金采用金融衍生品的时间和频率将根据投资策略、市场环境、申购赎回等因素决定。

随着美国证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在基
金更新的招募说明书中披露。

在符合有关法律法规以及本基金基金合同规定的投资限制前提下,本基金还可进行证券借
贷交易、回购交易等投资,以提高收益。

九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:标准普尔
100等权重指数总收益率
本基金为增强型股票指数基金,不低于基金资产净值
80%的部分将投资于标准普尔
100等
权重指数成份股,不高于基金资产净值
15%的增强型部分将主要投资于在美国公开上市的
权益类证券。因此,本基金设置标准普尔
100等权重指数总收益率作为本基金的业绩比较
基准。

如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或
者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用
于本基金业绩基准的指数时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案

后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金,本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动
高度相关,为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,于
2019年
4月复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至
2018年
12月
31日(摘自本基金
2018年年报)。

(一)期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(
%)
1权益投资
26,721,524.90 87.53
其中:普通股
26,721,524.90 87.53
优先股
-存
托凭证
-房
地产信托凭证
-2
基金投资
-3
固定收益投资
-其
中:债券
-资
产支持证券
-4
金融衍生品投资
-其
中:远期
-期

-期

-权

-5
买入返售金融资产
-其
中:买断式回购的买入返售金融资产
-6
货币市场工具
-7
银行存款和结算备付金合计
3,730,227.48 12.22
8其他各项资产
76,201.70 0.25
9合计
30,527,954.08 100.00

注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。



(二)期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区)公允价值占基金资产净值比例(
%)
美国
26,721,524.90 90.98
合计
26,721,524.90 90.98


(三)期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
1、期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别公允价值占基金资产净值比列
(%)
保健
3,447,440.48 11.74
必需消费品
3,021,755.21 10.29
材料
373,283.68 1.27
电信服务
1,182,340.01 4.03
非必需消费品
3,682,316.87 12.54
工业
3,383,441.08 11.52
公共事业
1,019,951.13 3.47
金融
4,801,065.70 16.35
能源
2,196,543.40 7.48
信息技术
3,613,387.34 12.30
合计
26,721,524.90 90.98

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、期末积极投资按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未进行积极投资。



(四)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
1、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序号公司名称
(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量
(股)
公允价值占基金资产净值比列
(%)
1 COMCAST CORP-CLASS A康卡斯特
CMCSA US NASDAQ美国
2,181 509,682.16 1.74
2 WELLS FARGO & CO富国银行
WFC US NYSE美国
1,532 484,504.58 1.65
3 EXXON MOBIL CORP,松梨谑
XOM US NYSE美国
1,028 481,105.65 1.64
4 US BANCORP美国合众银行
USB US NYSE美国
1,530 479,881.81 1.63
5 AT&T INC美国电话电报公司
T US NYSE美国
2,411 472,256.38 1.61
6 Charter Communications Inc Charter Communications Inc CHTR US NASDAQ美国
237
463,526.05 1.58
7 CHEVRON CORP雪佛龙
CVX US NYSE美国
582 434,548.86 1.48
8 CVS CAREMARK CORP CVS保健公司
CVS US NYSE美国
885 397,964.02 1.35
9 DOWDUPONT INC Equity陶氏杜邦
DWDP US NYSE美国
1,017 373,283.68 1.27
10 BLK US贝莱德有限公司
BLK US NYSE美国
133 358,568.30 1.22
11 HOME DEPOT INC家得宝
HD US NYSE美国
297 350,232.80 1.19
12 STARBUCKS CORP星巴克-T
SBUX US NASDAQ美国
721 318,674.85 1.08
13 NEXTERA ENERGY INC新纪元能源公司
NEE US NYSE美国
260 310,169.97 1.06
14 CONOCOPHILLIPS康菲石油
COP US NYSE美国
716 306,391.09 1.04
15 ALLSTATE CORP全州保险
ALL US NYSE美国
507 287,522.85 0.98


16 WALT DISNEY CO/THE华特迪士尼
DIS US NYSE美国
380 285,968.95 0.97
17 WALGREEEN BOOTS ALLTANCE Walgreens Boots Alliance公司
WBA US NASDAQ美国
600
281,377.47 0.96
18 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP西方石油
OXY US NYSE美国
657 276,769.93 0.94
19 ABBVIE INC艾伯维生物制药公司
ABBV US NYSE美国
426 269,538.04 0.92
20 GENERAL ELECTRIC CO通用电气
GE US NYSE美国
5,130 266,526.20 0.91
21 METLIFE INC大都会集团
MET US NYSE美国
937 264,049.40 0.90
22 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP美国国际集团
AIG US NYSE美国
972 262,905.31 0.90
23 ELI LILLY & CO礼来
LLY US NYSE美国
326 258,912.30 0.88
24 DANAHER CORP丹纳赫
DHR US NYSE美国
363 256,907.15 0.87
25 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B伯克希尔哈撒韦公司
BRK/B US NYSE美国
183
256,443.06 0.87
26 NIKE INC -CL B耐克公司
NKE US NYSE美国
503 255,945.34 0.87
27 ABBOTT LABORATORIES雅培制药
ABT US NYSE美国
515 255,653.86 0.87
28 BOEING CO/THE波音
BA US NYSE美国
115 254,538.93 0.87
29 AMGEN INC AMGEN-T AMGN US NASDAQ美国
190 253,851.24 0.86
30 WAL-MART STORES INC沃尔玛股份有限公司
WMT US NYSE美国
397 253,804.91 0.86
31 FORD MOTOR CO福特汽车
F US NYSE美国
4,811 252,594.24 0.86
32 NETFLIX INC奈飞公司
NFLX US NASDAQ美国
137 251,669.56 0.86
33 BANK OF AMERICA CORP美国银行
BAC US NYSE美国
1,488 251,634.56 0.86
34 CATERPILLAR INC卡特彼勒
CAT US NYSE美国
288 251,166.77 0.86
35 TEXAS INSTRUMENTS INC德州仪器
TXN US NASDAQ美国
387 250,997.52 0.85
36 MERCK & CO. INC.默克
MRK US NYSE美国
477 250,146.96 0.85
37 MORGAN STANLEY摩根士丹利
MS US NYSE美国
919 250,083.68 0.85
38 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO百时美施贵宝
BMY US NYSE美国
699 249,367.65 0.85
39 PFIZER INC辉瑞制药
PFE US NYSE美国
832 249,249.46 0.85
40 BOOKING HOLDINGS INC Booking控股股份有限公司
BKNG US NASDAQ美国
21
248,247.57 0.85
41 LOWES COS INC劳氏
LOW US NYSE美国
391 247,849.09 0.84
42 UNITED PARCEL SERVICE-CL B联合包裹服务股份有限公司
UPS US NYSE美国
370
247,666.12 0.84
43 EMERSON ELECTRIC CO艾默生电气
EMR US NYSE美国
603 247,275.95 0.84
44 QUALCOMM INC高通公司
QCOM US NASDAQ美国
633 247,240.12 0.84
45 VERIZON COMMUNICATIONS INC Verizon通信股份有限公司
VZ US NYSE美国
639
246,557.58 0.84
46 TARGET CORP塔吉特公司
TGT US NYSE美国
543 246,298.77 0.84
47 COSTCO WHOLESALE CORP好市多批发
COST US NASDAQ美国
176 246,066.04 0.84
48 INTEL CORP英特尔
INTC US NASDAQ美国
761 245,110.47 0.83
49 PAYPAL HOLDINGS INC Paypal控股股份有限公司
PYPL US NASDAQ美国
424 244,701.63

0.83
50 VISA INC-CLASS A SHARES维萨公司
V US NYSE美国
270 244,493.26 0.83
51 JPMORGAN CHASE & CO摩根大通
JPM US NYSE美国
364 243,874.75 0.83
523M CO 3M公司
MMM US NYSE美国
186 243,234.83 0.83
53 UNION PACIFIC CORP联合太平洋
UNP US NYSE美国
256 242,867.23 0.83

54 MEDTRONIC PLC美敦力
MDT US NYSE美国
389 242,843.63 0.83
55 JOHNSON & JOHNSON强生
JNJ US NYSE美国
274 242,680.69 0.83
56 PEPSICO INC百事可乐
PEP US NASDAQ美国
320 242,638.83 0.83
57 MCDONALDS CORP麦当劳
MCD US NYSE美国
199 242,520.99 0.83
58 ORACLE CORP甲骨文
ORCL US NYSE美国
782 242,321.06 0.83
59 MASTERCARD INC-CLASS A万事达股份有限公司
MA US NYSE美国
187 242,116.88 0.82
60 HONEYWELL INTERNATIONAL INC霍尼韦尔
HON US NYSE美国
267 242,106.52 0.82
61 BANK OF NEW YORK MELLON CORP纽约梅隆银行股份有限公司
BK US NYSE美国
749
241,965.07 0.82
62 GOLDMAN SACHS GROUP INC高盛
GS US NYSE美国
211 241,910.99 0.82
63 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP第一资本金融
COF US NYSE美国
463 240,199.44 0.82
64 COCA-COLA CO/THE可口可乐
KO US NYSE美国
739 240,154.69 0.82
65 MICROSOFT CORP微软
MSFT US NASDAQ美国
344 239,800.76 0.82
66 EXELON CORP Exelon公司
EXC US NYSE美国
774 239,576.47 0.82
67 BIOGEN INC百健
BIIB US NASDAQ美国
116 239,571.80 0.82
68 APPLE INC苹果公司
AAPL US NASDAQ美国
221 239,254.86 0.81
69 GILEAD SCIENCES INC吉利德科学
GILD US NASDAQ美国
556 238,687.00 0.81
70 GENERAL MOTORS CO通用汽车公司
GM US NYSE美国
1,038 238,297.85 0.81
71 DUKE ENERGY CORP杜克能源
DUK US NYSE美国
402 238,102.25 0.81
72 PROCTER & GAMBLE CO/THE宝洁
PG US NYSE美国
377 237,836.23 0.81
73 KINDER MORGAN INC特拉华州金德摩根公司
KMI US NYSE美国
2,253 237,817.70 0.81
74 INTL BUSINESS MACHINES CORP国际商业机器
IBM US NYSE美国
304 237,162.54 0.81
75 AMAZON.COM INC亚马逊公司
AMZN US NASDAQ美国
23 237,091.37 0.81
76 CITIGROUP INC花旗集团
C US NYSE美国
662 236,531.40 0.81
77 CISCO SYSTEMS INC思科-T
CSCO US NASDAQ美国
795 236,419.05 0.80
78 UNITEDHEALTH GROUP INC联合健康
UNH US NYSE美国
138 235,946.93 0.80
79 CELGENE CORP新基医药
CELG US NASDAQ美国
535 235,326.43 0.80
80 ALTRIA GROUP INC高特利
MO US NYSE美国
691 234,230.65 0.80
81 GENERAL DYNAMICS CORP通用动力
GD US NYSE美国
216 233,056.15 0.79
82 SOUTHERN CO南方
SO US NYSE美国
770 232,102.44 0.79
83 SCHLUMBERGER LTD斯伦贝谢
SLB US NYSE美国
932 230,785.81 0.79
84 SIMON PROPERTY GROUP INC西蒙房地产集团公司
SPG US NYSE美国
200 230,589.79

0.79
85 MONDELEZ INTERNATIONAL INC亿滋国际
MDLZ US NASDAQ美国
837 229,952.27 0.78
86 HALLIBURTON CO哈利伯顿
HAL US NYSE美国
1,256 229,124.36 0.78
87 COLGATE-PALMOLIVE CO高露洁棕榄
CL US NYSE美国
559 228,350.19 0.78
88 LOCKHEED MARTIN CORP洛克希德马丁
LMT US NYSE美国
127 228,226.66 0.78
89 NVIDIA CORP英伟达
NVDA US NASDAQ美国
249 228,143.06 0.78
90 FACEBOOK INC-A Facebook公司
FB US NASDAQ美国
253 227,623.31 0.77
91 ACCENTURE PLC-CL A埃森哲公司
ACN US NYSE美国
235 227,428.26 0.77
92 KRAFT HEINZ CO/THE卡夫亨氏公司
KHC US NASDAQ美国
768 226,861.15 0.77
93 RAYTHEON COMPANY雷神公司
RTN US NYSE美国
215 226,281.42 0.77
94 AMERICAN EXPRESS CO美国运通
AXP US NYSE美国
345 225,699.08 0.77
95 ALLERGAN PLC艾尔建有限公司
AGN US NYSE美国
246 225,664.49 0.77

96 UNITED TECHNOLOGIES CORP联合技术
UTX US NYSE美国
307 224,353.62 0.76
97 FEDEX CORP联邦快递
FDX US NYSE美国
198 219,233.53 0.75
98 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL菲利普莫里斯国际集团公司
PM US NYSE美国
442
202,518.76 0.69
99 Twenty-First Century Fox新闻集团
FOXA US NASDAQ美国
509 168,100.91 0.57
100 GOOGL US Alphabet公司
GOOGL US NASDAQ美国
18 129,091.85 0.44
101 GOOGLE INC-CL A Alphabet公司
GOOG US NASDAQ美国
18 127,936.77 0.44
102 FOX US新闻集团
FOX US NASDAQ美国
236 77,389.99 0.26

2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未进行积极投资。


(五)报告期内权益投资组合的重大变动
1、累计买入金额超出期初基金资产净值
2%或前
20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号公司名称
(英文)证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 EXELON CORP EXC US 1,141,104.73 2.79
2 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 1,039,787.04 2.54
3 AT&T INC T US 890,161.72 2.18
4 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 889,010.17 2.18
5 NEXTERA ENERGY INC NEE US 843,446.59 2.06
6 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 730,625.69 1.79
7 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 726,083.07 1.78
8 Charter Communications Inc CHTR US 718,249.15 1.76
9 WELLS FARGO & CO WFC US 612,923.38 1.50
10 ALTRIA GROUP INC MO US 605,823.68 1.48
11 US BANCORP USB US 573,709.24 1.40
12 BLK US BLK US 514,697.62 1.26
13 TIME WARNER INC TWX US 502,007.59 1.23
14 WALGREEEN BOOTS ALLTANCE WBA US 482,614.16 1.18
15 CVS CAREMARK CORP CVS US 460,996.66 1.13
16 FORD MOTOR CO F US 451,591.36 1.11
17 FACEBOOK INC-A FB US 433,117.72 1.06
18 AMAZON.COM INC AMZN US 415,825.34 1.02
19 DOWDUPONT INC Equity DWDP US 399,796.30 0.98
20 EXXON MOBIL CORP XOM US 398,947.47 0.98

注:本项买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费
用。

2、累计卖出金额超出期初基金资产净值
2%或前
20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号公司名称
(英文)证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 EXELON CORP EXC US 1,711,804.64 4.19


2 NEXTERA ENERGY INC NEE US 1,069,313.48 2.62
3 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 1,052,240.03 2.58
4 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 1,035,297.94 2.53
5 BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 945,776.69 2.31
6 FACEBOOK INC-A FB US 915,918.46 2.24
7 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 842,494.30 2.06
8 AT&T INC T US 841,315.79 2.06
9 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 817,678.83 2.00
10 FORD MOTOR CO F US 803,096.49 1.97
11 BLK US BLK US 769,211.66 1.88
12 KINDER MORGAN INC KMI US 704,036.21 1.72
13 US BANCORP USB US 699,621.71 1.71
14 DANAHER CORP DHR US 650,732.21 1.59
15 ALTRIA GROUP INC MO US 606,783.00 1.48
16 INTEL CORP INTC US 597,174.16 1.46
17 TIME WARNER INC TWX US 592,448.14 1.45
18 WALGREEEN BOOTS ALLTANCE WBA US 543,446.55 1.33
19 AMAZON.COM INC AMZN US 541,255.31 1.32
20 Charter Communications Inc CHTR US 501,184.34 1.23

注:本项卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费
用。

3、权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本(成交)总额
20,307,786.57
卖出收入(成交)总额
29,195,496.10

注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖
成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


(六)期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。


(七)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。


(八)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


(九)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。


(十)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。



(十一)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一
年内也没有受到公开谴责、处罚。

2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

3、期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号名称金额
1存出保证金
2
应收证券清算款
3
应收股利
31,919.50
4应收利息
264.14
5应收申购款
44,018.06
6其他应收款
7
待摊费用
8
其他
9
合计
76,201.70

4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


(1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

(2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未进行积极投资。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

(十一)基金的业绩
本基金在业绩披露中将参照全球投资表现标准(GIPS)
一、在业绩表述中采用统一的货币;
二、参照
GIPS的相关规定和标准进行计算。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准
收益率标准差④
①-③
②-④
2011年
3月
30日至
2011年
12月
31日
-5.10% 1.31% -3.93% 1.65% -1.17% -0.34%
2012年
11.45% 0.75% 17.52% 0.84% -6.07% -0.09%


2013年
24.65% 0.65% 34.85% 0.73% -10.20% -0.08%
2014年
8.97% 0.62% 14.40% 0.68% -5.43% -0.06%
2015年
2.33% 0.93% -0.69% 1.06% 3.02% -0.13%
2016年
13.18% 0.69% 12.69% 0.84% 0.49% -0.15%
2017年
8.32% 0.43% 20.17% 0.41% -11.85% 0.02%
2018年
-3.64% 0.95% -6.33% 1.01% 2.69% -0.06%

注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。


(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、图示日期为
2011年
3月
30日至
2018年
12月
31日。

2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起
6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各
项投资比例已符合基金合同中的约定。

3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。


十二、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费(如基金管理人委托投资顾问,包括投资顾问费);
(2)基金托管人的托管费(如基金托管人委托境外托管人,包括向其支付的相应服务费);
(3)基金的证券交易费用、在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费用;
(4)基金合同生效以后的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效以后的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用;
(7)基金的资金汇划费用;
(8)代表基金投票的费用;
(9)外汇兑换交易的相关费用;
(10)基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、
印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用);
(11)更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新基金托管人
所引起的费用;
(12)经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金资产承担的与基金有关的诉讼、追索费
用;
(13)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值
1.10%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金的管理费
E为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前
5个工作日内从基金资产中一次性支
付给基金管理人。


(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.3%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前
5个工作日内从基金财产中一次性支取。

(3)上述“一、基金费用的种类”中第
3-13项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目
本章第一款约定以外的其他费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导
致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基
金费用。

(二)与基金销售有关的费用
1、基金认购费用
基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金的
募集”相应部分。

2、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金
份额的申购与赎回”相应部分。

3、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金
份额的申购与赎回”相应部分。

十三、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律
法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动,对本基金管理人对本基金原
招募说明书(《长信美国标准普尔
100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》)进
行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“五、基金投资组合报告、六、基金的业绩”部分,更新了投资组合报告的内容和基
金的投资业绩;
2、在“七、基金管理人”部分,更新了公司基金管理人主要人员情况、员工情况、公司内
部组织结构;
3、在“十九、基金托管人”部分,更新了基金托管人信息;
3、在“二十、境外托管人”部分,更新了境外托管人信息;
3、在“二十一、相关服务机构”部分,更新了相关服务机构信息;
4、在“二十五、其他应披露的事项”部分,更新了本基金的相关公告事项。




长信基金管理有限责任公司
二〇一九年五月十三日


  中财网

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